• Шумейко Александр

Short нефти марки Brent

Пост обновлен 6 нояб. 2018 г.



(Рис.1) Нефть марки Brent, TF 1W

Техническая картина:


C 2016 года наблюдается тренд на восходящее движение нефти в рамках канала (рис.1). Движения на рынках всегда имеют волнообразный характер, тем самым статистически наиболее вероятным исходом будет коррекция «черного золота» к нижней границе канала в район $63 за баррель нефти марки Brent на временном интервале ближайших 3-х месяцев.

На представленном графике видно, как в мае-июле текущего года нефть уже консолидировалась на верхней границе канала (набор позиции крупными участниками), немного отбившись от него вниз к середине августа. Перед сильными направленными движениями на финансовых рынках, как правило, идет техническая высадка «лишних пассажиров». Именно таким маневром и выступил достаточно быстрый вынос нефти выше недавних максимумов в район $86 (вынос на стопы ранних «медведей»). Давайте обратим более детальное внимание на его структуру (рис.2).

После ускорения вверх благодаря срабатыванию стопов некоторых участников торгов, наблюдался сильный горизонтальный уровень $85 (с ложным выносом выше $86 и возвратом обратно, что усиливает значимость уровня $85). Далее, после очередного теста этого уровня снизу, цена быстро вернулась обратно в канал, изображенный на рис.1. Трижды котировки нефти тестировали его верхнюю границу 12, 15 и 17 октября и отбивались вниз.

Таким образом, наблюдаем возврат котировок в долгосрочный канал, с закреплением в его пределах и умелым маневром перед этим по выносу «лишних пассажиров». Идеальный технический момент для открытия коротких позиций на падение.


Фундаментальная картина, триггер:

Что может послужить триггером, фундаментальным, новостным сопровождением прогнозируемого события?

4 ноября вступает в силу 2й пакет санкций США в сторону Ирана и контрагентов по ведению с ним экономических связей и покупке энергоресурсов. Это приведет к резкому снижению предложения на мировом рынке нефти. Большинство аналитиков трактует это как повод к восхождению котировок к уровню $100 за баррель. Однако большинство всегда ошибается и соответствующий «новостной шум», умышленно нагнетается с целью создания контрагентов по заработку (за чей счет) тех крупных участников торгов, которые вкладывались и в маневр по ложному выносу вверх и в создание нужного информационного потока.

6 ноября состоятся выборы в Конгресс США. По предварительным оценкам, если выборы состоялись уже сегодня, то победу одержали бы демократы. Однако, администрации Президента США необходимо приложить 110% усилий для недопущения этого. В противном случае возрастет вероятность проведения импичмента Трампу в ходе внутриполитического кризиса в США. А в случае успеха республиканцев, в руках хозяина «Белого дома» окажутся все необходимые инструменты для дальнейшей реализации реформ и своей программы.

Важным фактором, который может склонить на свою сторону колеблющихся избирателей - это цены на бензин в США. На текущий момент они находятся на своих максимальных отметках и существенно снизить их можно только опустив цены на базовый актив – нефть.

Каким образом это сделать?- Компенсировать на мировом рынке иранскую нефть и помимо этого повысить предложение способна Саудовская Аравия, в лице наследного принца Мухаммед ибн Салмана.


(рис.2) Нефть марки Brent,TF 1H

2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит влиятельный опоозиционный политический деятель, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги. Это событие стало резонансным в политических и общественных кругах. Во-первых, это не просто член так называемого клана Хашогги, имеющий большое влияние на Ближнем Востоке и не только (его двоюродный дядя, оружейный барон Аднан Хашогги, в свое время «прославился» участием в скандальном деле «Иран-контрас», а дед был личным врачом короля), но и именно - американский журналист (общеизвестно, что США ведут политику неприкосновенности своих сотрудников СМИ для третьих стран).

Это убийство, совершенное как минимум с непосредственного одобрения Мухаммед ибн Салмана (полностью контролирует силовой блок СА), существенным образом ухудшает американо-саудовские отношения. Для наследного принца, уже настроившего против себя большинство политических сил внутри королевства, как воздух, необходимо «покровительство» со стороны администрации Президента США, в противном случае он рискует потерять возможность стать Королем. В самых высоких политических кругах США уже звучат угрозы обременить СА санкциями, аналогичные РФ.

Прогнозирую, что совокупный результат вышеизложенных событий, приведет к существенным уступкам СА интересам США. СА взвинтит добычу нефти и полностью нивелирует недостаток иранской нефти, что приведет к снижению ее котировок уже самое ближайшее время.


Каким образом на этом заработать?

Рекомендую открывать короткие позиции на падение фьючерсов нефти марки Brent.

Текущее значение $80.7. Стоп (отмена сценария) – закрепление выше указанного канала (выше 82$). На данный момент «c запасом прочности» на отметке $84.5, с постепенным его снижением, по ходу снижения котировок актива.

Цель $62. Прогнозирую ее достижения за 3 месяца, при этом большая часть движения может осуществиться уже ближайшие 2 недели.

Таким образом, соотношение потенциальной прибыли к потенциальному риску 1/5. Рискуя 1$, доход может составить $5.


Портфельный управляющий

Шумейко Александр

Просмотров: 135

Санкт-Петербург,

9-я линия Васильевского острова

дом 34 БЦ "Магнус", офис 722

8 812 748 16 28

ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ

© 2010—2019. ООО «Инстант Инвест»

  • Black Facebook Icon

facebook

  • Black Vkontakte Иконка

vkontakte

  • Black Twitter Icon

twitter

ООО "Инстант Инвест", лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-13188-100000; на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13199-001000, выданные Центральным Банком РФ 6 июля 2010 года (без ограничения срока действия).  
Действие лицензий прекращено 20.08.2020